«المركزى» يطرح تعديلات لنسب السيولة لمواجهة الأزمات المحتملة

09:42 م | الاثنين 12 أكتوبر 2015

أرسل البنك المركزى المصرى تعليمات رقابية جديدة فى خطاب موجه للبنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 40 بنكاً، يتضمن أحدث التوصيات المصدرة من لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن إدارة مخاطر السيولة، ونسبة تغطيتها ونسبة صافى التمويل المستقر وأهمية قيام البنوك بتحسين أساليب إدارة تلك النوعية من المخاطر فى ضوء الأزمات المالية التى أظهرت ضرورة ذلك.

من جانبها قالت مصادر مصرفية بارزة إن الدراسات المبدئية حول القطاع المصرفى المصرى تقول إن البنوك العاملة فى مصر متوافقة مع التعليمات الجديدة التى أقرتها لجنة «بازل 3» من الآن، رغم أن «بازل» تقتضى تطبيق تلك التعليمات وفقاً لجدول زمنى ينتهى فى 2019.

وأكدت أن المراكز المالية للبنوك العاملة فى مصر قوية وأن السيولة لديها فى مستوى جيد جداً، لافتة إلى أن «المركزى المصرى» يحرص على تطبيق أحدث المستجدات على الصعيد العالمى، بما يدعم قدرة البنوك المحلية على التحمل ومواجهة الأزمات والكوارث المحتملة.

{long_qoute_1}

وأشارت إلى أن الهدف من التعليمات الجديدة هو استقرار موجودات البنوك المتاحة واستمراريتها، والتأكد من قدرتها على تغطية أكثر من 100% من المطلوبات المستقرة، بالإضافة إلى عدم اقتصار التركيز على متطلبات السيولة قصيرة الأجل، بل التأكد من استقرار التزامات البنوك وتوظيفها فى أدوات مستقرة، وضمان وجود عناصر عالية السيولة لتغطية صافى التدفقات لمدة شهر على الأجل القصير.

وكشفت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أن البنك المركزى المصرى أرسل عدداً من التعديلات على الورقة النقاشية الأولى لتعليمات «بازل 3» بخصوص السيولة، وتم الأخذ بها فى التوصيات النهائية للجنة، لافتة إلى أن التعليمات الجديدة تحدد فى طياتها ما هو «عالى السيولة» وما هو «الأقل سيولة».

وقال «المركزى» فى خطابه: «استمراراً لحرص البنك المركزى المصرى على مواكبة أحدث التطورات فى هذا المجال فقد تم تحديث التعليمات السابق إصدارها فى وقت سابق، فى ضوء ما قامت به لجنة بازل للرقابة المصرفية خلال عامى 2013 و2014 بتحديث ما سبق إصداره فيما يتعلق بهاتين النسبتين، آخذاً فى الاعتبار طبيعة الجهاز المصرفى المصرى».

{long_qoute_2}

وطالب «المركزى» البنوك بموافاته ببعض البيانات المطلوبة وفقاً للمركز المالى فى نهاية أغسطس 2015، وكذا بأى استفسارات متعلقة بنفس الشأن خلال شهر من صدور التعليمات.

وقال البنك المركزى المصرى إنه تم إرسال التعليمات للبنوك، وأرفق بها نماذج دراسة الأثر الكمى لتهيئة البنوك العاملة فى مصر لتطبيق نسب السيولة الجديدة، على أن يتم تطبيق نسبة تغطية السيولة بشكل تدريجى لتصل إلى ١٠٠% فى عام ٢٠١٩، والالتزام بنسبة ١٠٠% لصافى التمويل المستقر مباشرة، وذلك فى إطار حرصه على تطبيق أحدث الممارسات الدولية بالقطاع المصرفى المصرى، لتعزيز قدرته التنافسية وتحصينه من الأزمات المالية المحتملة، ومواكبة ما قامت به لجنة بازل للرقابة المصرفية خلال عامى 2013 و2014 من تحديث وتطوير.

وأضاف «المركزى»: أن لجنة بازل للرقابة المصرفية أصدرت معايير جديدة لإدارة مخاطر السيولة ضمن إطار مقررات «بازل3»، نظراً لأهمية إدارة مخاطر السيولة بالنسبة لأنشطة الأسواق المالية، خاصة لدى قطاع البنوك لا سيما فى أعقاب الأزمات المالية العالمية، حيث واجهت العديد من البنوك صعوبات نتيجة سوء إدارة مخاطر السيولة لديها، مما ترتب عليه تعثرها فى مزاولة أنشطتها المصرفية، وتضمنت تلك المعايير متطلبات كمية لإدارة تلك المخاطر، تمثلت فى نسبة تغطية السيولة، ونسبة صافى التمويل المستقر. وتعد تلك الورقة تحديثاً لورقة المناقشة السابق إصدارها من البنك المركزى المصرى فى مارس ٢٠١١ بشأن إدارة مخاطر السيولة، استناداً إلى الورقتين الاسترشاديتين الصادرتين عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وهما «مبادئ الإدارة السليمة لمخاطر السيولة والرقابة عليها» فى 2008، و«الإطار العام العالمى لقياس ومتابعة مخاطر السيولة وفقاً لمقررات بازل 3» فى نهاية 2010.

وبجانب ما سبق من متطلبات فتتناول التعليمات الجديدة المتطلبات النوعية بشأن إدارة مخاطر السيولة بشكل ُمفصل، حيث يجب أن يتوافر لدى البنوك نظم للحوكمة ضمن إطار شامل لإدارة مخاطر السيولة، يحدد بشكل واضح مستوى المخاطر المقبول بالنسبة لكل بنك، حيث يتم التعبير عن ذلك فى صورة عدد الأيام القصوى للصمود فى مواجهة أزمات السيولة المحتملة، التى يمكن تحديدها من خلال نتائج اختبارات التحمل التى تم إجراؤها لكل من أنشطة وخطوط أعمال البنك ومصادر وأسباب مخاطر السيولة لديه. وحول نطاق تطبيق التعليمات الجديدة، قال إنه يشمل كافة البنوك العاملة فى مصر الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، وذلك على أساس فردى فى حالة البنوك التى ليس لها شركات تابعـة، فضلاً عن فروع البنوك الأجنبية، وفى حالة البنوك التى لها شركات مالية تابعة فيتم التطبيق على أساس مجمع، ويتعين أن يؤخذ فى الاعتبار أى عوائق أو قيود تحد من تدفق التمويل بين الوحدات التابعة أو بين البنك ومصادر السيولة المتوقعة.

وقال إنه سيتم تطبيق نسبة تغطية السيولة كحد أدنى لكل من العملة المحلية والعملات الأجنبية الرئيسية بشكل تدريجى، وفقاً لجدول زمنى بواقع 70% حتى 2016 و80% حتى 2017 و90% حتى 2018 و100% حتى 2019، بينما يتم الالتزام بنسبة لا تقل عن ١٠٠% فيما يخص نسبة صافى التمويل المستقر بمجرد إصدار التعليمات الرقابية.

وأضاف «المركزى» أنه سيتم تقييم مدى التزام البنوك بكل من المتطلبات الكمية والنوعية، وذلك من خلال الربط بين الرقابة المكتبية عن طريق تحليل البيانات الدورية الواردة لقطاع الرقابة والإشراف، وكذا من خلال الرقابة الميدانية فى إطار عملية المراجعة والتقييم الإشرافية وفقاً لمتطلبات الدعامة الثانية من مقررات «بازل».